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利用随机动态规划方法,研究了有随机现金流Yt的最优投资问题.假设Yt满足dYt=α(Xt)dt+β(Xt)dW2,其中Xt为投资者的总财富.不同于经典Merton模型的是,在新的目标函数max f,c P(τb＜τα| X0=x0)下,给出了最优投资策略的显式解.
有随机现金流时投资优化问题的显式解
【摘 要】
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利用随机动态规划方法,研究了有随机现金流Yt的最优投资问题.假设Yt满足dYt=α(Xt)dt+β(Xt)dW2,其中Xt为投资者的总财富.不同于经典Merton模型的是,在新的目标函数max f,c P
【机 构】
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浙江大学,浙江大学
【出 处】
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浙江大学学报：理学版
【发表日期】
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2005年6期
【基金项目】
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国家哲学社会科学基金，浙江大学校科研和教改项目
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