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结合理论模型,对股票质押贷款组合进行了实证分析,所得的结论是:经过模型调整后的贷款组合的风险值普遍低于未调整组合的风险值,而质押率和贷款金额普遍高于未调整的贷款组合的质押率和贷款金额,从而实现了在一定条件下风险的有效规避.
股票质押贷款模型的实证分析
【摘 要】
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结合理论模型,对股票质押贷款组合进行了实证分析,所得的结论是:经过模型调整后的贷款组合的风险值普遍低于未调整组合的风险值,而质押率和贷款金额普遍高于未调整的贷款组合
【机 构】
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北京师范大学管理学院系统科学系,中国人民银行广州分行监管处,北京大学金融与证券研究中心
【出 处】
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北京师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2003年4期
【基金项目】
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中国建设银行科研项目
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