一种基于区间函数型聚类的综合评价方法研究

来源 :系统科学与数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luorui2008
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
针对由数据量过大带来的函数型综合评价中计算复杂度增大或评价效率降低等问题,文章将符号分析技术应用于函数型综合评价,提出了一种基于区间函数欧式距离的区间函数型聚类方法作为区间函数型综合评价基本模型.由于综合评价的多指标区间函数特点,提出区间函数熵值法构建综合指标区间函数.与函数型综合评价相比较,区间函数型综合评价方法中增加了数据区间化的步骤,能够在避免信息丢失的情况下,更好地抓取数据变动趋势,提高了综合评价的效率.最后将文章提出的区间函数型综合评价方法用于对股票的市场表现进行评价分析,结果表明该方法在处理针对高频数据的综合评价问题上具有一定的优势,可以基于该方法开展应用研究.
其他文献
研究极大-加线性系统的单局部优化.对于决策变量取实值和非负实值两种情形,证明单局部优化问题存在最优解,特别地,当决策变量取实值时,最优解是唯一的.通过分析具有仿射等式约束的极大-加线性方程组的可解性以及解的结构,给出寻求单局部最优解的多项式算法.同时,还将极大-加线性系统的单局部优化方法用于计算机操作系统任务调度方案设计,以使总体任务的完成时间最早.
针对考虑决策者心理行为的区间二型模糊群体决策问题,提出了一种新的决策方法,并将其应用于地铁站选址问题.首先,提出了一种区间二型模糊集合Cosine相似度模型(IT2-Cosine),用于计量各决策专家之间的关联程度.其次,基于所提Cosine相似度模型,定义了一种新的权重确定模型,用于确定各专家的重要性.然后,利用Nie-Tan算法对传统损益值函数进行扩展并构建损益值矩阵.最后,运用前景理论计算各方案的综合损益值,并根据综合损益值选择最优方案.通过案例分析和比较分析,验证了所提方法在确定决策者权重和刻画决
Orbital angular momentum(OAM)at radio frequency(RF)has attracted more and more attention as a novel approach of multiplexing a set of orthogonal OAM modes on the same frequency channel to achieve high spectral efficiency(SE).However,the precondition for m
为提高湘潭城市中心区某地表水源热泵区域能源系统的运行效率,建立了系统优化调度模型,并提出了一种邻域自适应粒子群优化算法(NAPSO)求解所建模型.针对运行过程中可能出现不可行解的情况,提出了一种将不可行解调整为可行解的方法.实验结果表明,在夏季和冬季时,NAPSO算法求解结果比该系统目前所使用的调度方法每日分别可节省5.14%和4.50%的运行成本,与其他5种算法相比每日分别最高可节省0.57%和0.50%的运行成本,是一种求解地表水源热泵机组优化调度的有效方法.
The existing theories for closed loop identification with the linear feedback controller are very mature.To apply the existed theories directly in the control field,we propose a new idea about replacing the original unknown and nonlinear feedback controll
为探究我国金融市场各日内时段市场状态的规律性与相关性,文章采用一种无监督的聚类方法识别各时段的市场状态特征,并将其应用于优化交易执行问题.文章以中证100全样本股票逐笔成交数据为例,分别在15分钟和5分钟采样频率下构造了反映交易日内不同时段整体市场状态集.通过聚合超顺磁聚类算法,文章实现对训练数据集进行聚类分析,提取市场状态特征向量,并实现实时市场状态聚类.在Almgren-Chriss最优交易执行框架文章构建了最优交易执行强化学习模型,将市场状态特征向量纳入输入变量,通过强化学习中深度确定性策略梯度(D
基于原油的商品和金融双重属性视角,在区分美元汇率影响原油价格的计价、结算和资产组合效应基础上,通过在油元关系的VAR框架中嵌入结构变化和石油金融化的门限变量,研究油元关系的结构变动特征以及石油金融化对油元关系的非对称影响,并进一步基于自适应预期模型考察石油金融化条件下投资者预期对油元关系的影响特征.结果 表明:第一,油元关系在2001年前后发生了显著结构变动;第二,石油金融化是油元关系结构变动的重要原因,2001年后石油金融化程度加深使资产组合效应成为美元影响油价的主导效应,美元在长期和短期内均对油价产生
将中国金融市场分为国有大型银行、全国性股份制银行、城商行、证券、保险和信托等6个部分,并以2015年中国股票市场异动为研究背景,分析在不同时期内,不同种类的金融市场的有效性和市场间同步性的变化情况.样本熵和交叉样本熵分别用来计算金融市场的有效性和市场间的同步性,研究发现金融市场有效性以及市场间的同步性随着股票市场的走势发生改变,这种改变主要体现在股市剧烈波动时期;其中,国有大型银行、全国性股份制银行、保险在股市剧烈波动时期有效性的变化幅度最大,且对于股市行情可以做出快速的反应;在同步性分析中,国有大型银行
Nonuniform linear arrays,such as coprime array and nested array,have received great attentions because of the increased degrees of freedom(DOFs)and weakened mutual coupling.In this paper,inspired by the existing coprime array,we propose a high-order exten
This paper investigates the guidance method based on reinforcement learning(RL)for the coplanar orbital interception in a continuous low-thrust scenario.The problem is formulated into a Markov decision process(MDP)model,then a welldesigned RL algorithm,ex