【摘 要】
：
金融市场高频数据的分析与建模是金融计量学一个全新的研究领域.把基于一维高频数据的“已实现”波动率扩展到多维高频数据情形,给出“已实现”协方差阵,并给出了协方差阵的
【基金项目】
：
国家自然科学基金资助项目(70471050)
论文部分内容阅读
金融市场高频数据的分析与建模是金融计量学一个全新的研究领域.把基于一维高频数据的“已实现”波动率扩展到多维高频数据情形,给出“已实现”协方差阵,并给出了协方差阵的极限性质,用以刻画多维金融变量的波动率和相关性.研究了基于上证综指和深圳成份指数高频数据的“已实现”协方差阵的特性,最后针对它的长记忆性建立了FIVAR模型,该模型刻画了上证综指和深圳成份指数各自的波动性和之间的相关性.研究发现,“已实现”波动和“已实现”协方差取对数后具有良好的正态分布特性,相同的长记忆性.针对“已实现”协方差阵建立的FIVAR模型为进一步研究波动的协同持续性提供了基础.
其他文献
<正> 我厂创办于1988年,现有职工180多人,固定资产1400多万元,生产车间-锻、车、磨、滚、热、检、装七个。拥有各种精车设备100多台,单数控机床就有30多台,生产管理电脑系统
<正>急性脑梗死(AMI)是神经系统常见病和多发病,多见于老年人,在疾病发展过程中,白细胞介素(IL)-12在患者血清中表达升高,并可能对促进脑梗死进展有一定作用。醒脑静注射液作
利用盆栽试验研究了药用植物间作及接种内生菌拟茎点霉B3的菌丝对连作花生(Archis hypogaea)红壤微生物区系及花生产量的影响,以探索花生连作障碍的生物防治措施。结果表明,
<正>病例1患者男,36岁。主因语言不利40 d,加重1周,于2011年3月16日到天津中医药大学第一附属医院就诊。患者于2011年1月31日晚6时午睡后,无明显诱因突发语言不利,当时神清,
社交媒体为人们分享、评价和互动沟通提供了重要的平台，深刻改变了企业与消费者信息传递的方式和商业活动中的企业与消费者的角色。在社交媒体环境下，企业应将企业社会责任作为
阐述了我国投资型非寿险产品产生和发展的过程,通过与日韩同类产品的对比,揭示了我国非寿险市场发展的独有特点,并针对我国市场特有的情况,探讨了稳健发展投资型非寿险产品的
目的探讨血液灌流联合血液透析对长期血液透析患者钙(Ca)、磷(P)代谢、皮肤瘙痒及免疫功能与感染的影响。方法选择2012年9月-2014年9月维持性血液透析患者为研究对象,按照随
乡村是一个大有可为的地方,随着我国对“三农”问题的重视以及党和国家对“新农村”改革的不断深入,乡村品牌建设重要性也逐渐得到关注,乡村品牌建设将会进一步的促进社会主
血管紧张素转换酶抑制剂（ACE1）近年来已广泛应用于临床，特别在心衰和高血压病的治疗上占据着其它药物无法替代的重要地位，近年来各种制剂不断问世并投入使用，但仍以卡托普利的应用
<正>随着大型国有企业集团管控能力的不断加强,如何发挥企业集成的协同效应日益成为管理层考虑的问题。在这个背景下,财务共享服务中心的构建受到了关注,并开始应用于国企的