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本文运用连续鞅论的相关知识对经典的期权定价公式——B-S公式进行推导。首先通过介绍B-S公式所需要的7种假设条件来得到无风险证券B（t）及普通股票S（t）的表达式,其次通过介绍Girsanov定理,并在鞅方法的运用中应用此定理,通过两步进行推导,最后得出含有正态分布的B-S公式。
连续鞅论在期权定价中的应用研究
【摘 要】
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本文运用连续鞅论的相关知识对经典的期权定价公式——B-S公式进行推导。首先通过介绍B-S公式所需要的7种假设条件来得到无风险证券B（t）及普通股票S（t）的表达式,其次通过介绍Girs
【机 构】
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渤海大学数理学院
【出 处】
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长春师范大学学报
【发表日期】
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2015年10期
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