三步回归滤波建模的拓展及其在汇率预测中的应用研究

来源 :暨南学报:哲学社会科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mabimabide
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对关键经济变量的准确预测不仅能为当局采取合适的政策以实现有效调控提供启示,还能为公众(包括企业)制定投资决策提供参考,因而具有非常重要的理论、现实与政策意义。为避免统计数据信息缺失并提高分析问题的时效性,文章对传统三步回归滤波建模进行拓展,将混频数据抽样模型(MIDAS)建模思想纳入其中以形成混频三步回归滤波模型(MF-3PRF)。基于大样本性质的理论模拟发现,MF-3PRF能够实现参数估计的有效性与一致性,且具有较好的理论预测能效。进一步地,文章基于MF-3PRF模型与备择模型(DMA/DMS、TVP-
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