【摘 要】
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借鉴Fama-French三因子模型的分组方法,对2005~2006年进行股权分置改革的250家上市公司进行分组,并用事件研究法和回归分析对其进行分析,考察了等权重加权组合和资产权重加权
【机 构】
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上海理工大学理学院,上海交通大学安泰经济与管理学院,
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借鉴Fama-French三因子模型的分组方法,对2005~2006年进行股权分置改革的250家上市公司进行分组,并用事件研究法和回归分析对其进行分析,考察了等权重加权组合和资产权重加权组合的超额收益,以此来说明股权分置改革对中国证券市场的总体影响.
Draws lessons from Fama-French three-factor model grouping method, divides 250 listed companies that carry on the share-trading reform from 2005 to 2006, analyzes them by event research method and regression analysis, examines the weighting combination of equal weights and asset weights Weighted portfolio of excess returns, in order to illustrate the non-tradable share reform on the Chinese stock market’s overall impact.
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