【摘 要】
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风险值问题一直是金融领域中研究风险管理的一个重要课题，在金融经济中有着重要广泛的应用。本文在已有的条件风险值的基础上建立了一种新的多阶段CVaR模型。我们给出了多阶段
【机 构】
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西安电子科技大学经济管理学院,上海大学国际工商与管理学院,浙江工业大学经贸管理学院
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风险值问题一直是金融领域中研究风险管理的一个重要课题，在金融经济中有着重要广泛的应用。本文在已有的条件风险值的基础上建立了一种新的多阶段CVaR模型。我们给出了多阶段下基于权值的a-CVaR损失值的概念及相应的多阶段CVaR模型，我们证明了它等价于求解一个非线性规划问题。这对于求解多阶段风险值问题具有重要作用。
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