人民币汇率波动性与中国进出口价格的动态关联性研究

来源 :科技经济市场 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ztcld2003

【摘要】

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文章以2015年8月央行实行汇改及人民币加入SDR为背景,通过建立EGARCH模型及时变参数（Time-VaringParameter）模型分析人民币汇率波动性及其对中国进出口价格的动态影响.结果表明

【作者】

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盛敏蓉陈彦晖

【机构】

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上海海事大学经济管理学院

【出处】

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科技经济市场

【发表日期】

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2018年11期

【关键词】

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汇率波动性 EGARCH 进口价格出口价格 TVP

【基金项目】

：

国家自然科学基金项目“基于异质市场假说的波动率指数预测及其应用研究”(71701127)的资助

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文章以2015年8月央行实行汇改及人民币加入SDR为背景,通过建立EGARCH模型及时变参数（Time-VaringParameter）模型分析人民币汇率波动性及其对中国进出口价格的动态影响.结果表明人民币汇率水平值和波动性均受国内宏观经济环境影响,且2005年汇改和2015年汇改加剧了进出口价格对人民币汇率波动性的敏感程度的变化,这要求我国政府调整好汇率政策以适应我国现阶段的经济发展状况.

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