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本文利用风险中立概率、线性规划和对偶线性规划,证明了金融市场是否存在套利的等价条件。在此基础上,利用线性规划,建立了一种判断金融市场是否存在套利机会的数学模型和方法,并用此方法实证了中国证券市场是存在套利的。
线性规划在判断市场套利中的应用
【摘 要】
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本文利用风险中立概率、线性规划和对偶线性规划,证明了金融市场是否存在套利的等价条件。在此基础上,利用线性规划,建立了一种判断金融市场是否存在套利机会的数学模型和方
【机 构】
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湖北第二师范学院数学与计量经济系
【出 处】
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湖北第二师范学院学报
【发表日期】
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2008年12期
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