【摘 要】
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在提出"上涨或下跌动量效应""高位或低位反转效应"概念的基础上,对股票市场动量生命周期的概念进行了修正完善,随后结合股票市场是分形市场的实际情况,构建了"趋势熵维数"作
【基金项目】
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教育部人文社科青年基金资助项目(17YJC790168);国家自然科学基金青年项目(71501018);四川省软科学计划项目(2017ZR0205;2017ZR0204);成都理工大学哲学社会科学研究基金资助项目(YJ2017-NS007;YJ2017-NS010);成都理工大学中青年骨干教师培养计划项目(KYGG201713;KYGG201714)
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在提出"上涨或下跌动量效应""高位或低位反转效应"概念的基础上,对股票市场动量生命周期的概念进行了修正完善,随后结合股票市场是分形市场的实际情况,构建了"趋势熵维数"作为动量生命周期阶段的识别测度,并以上海证券交易所的全部行业指数为样本,对趋势熵维数识别动量生命周期阶段的有效性进行了实证分析。研究表明,趋势熵维数能有效识别动量生命周期阶段,是识别动量生命周期阶段的有效测度。
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