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本文将MBS的定价方法归纳为三类:一是随机过程,二是提前偿还模型,三是非参数模型。文中概述了三类方法的前提假设、模型特点、基本算法和典型应用,并通过比较,总结得出每种方法相对于其他方法的优点、缺点及自身的适用范围。
抵押支持证券定价问题研究
【摘 要】
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本文将MBS的定价方法归纳为三类:一是随机过程,二是提前偿还模型,三是非参数模型。文中概述了三类方法的前提假设、模型特点、基本算法和典型应用,并通过比较,总结得出每种方
【机 构】
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中科院研究生院管理学院,南开大学金融工程学院
【出 处】
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南开经济研究
【发表日期】
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2005年06期
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