基于多元回归分析的多因子选股模型

来源 :通化师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:easyk8
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针对股票选取的多因子问题,利用MATLAB软件建立股票的基本面指标(市净率、市盈率、资产负债比率等)、技术面指标(当日涨幅、10日涨跌比率ADR、10日相对强弱指标RSI、当日K线值、10日乖离率BIAS、当日OBV和30日RSV等)对相对收益率的多元线性回归模型,并对所建立模型的多重共线性和异方差性进行了适当的检验和改进以给出一个更加合理科学的多因子选股模型.
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