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股指期货作为期货机制在证券市场的引入,是期货和证券两大市场相结合的创新型产物,而股指期货的套利功能更是促进市场效率运作的重要一环。本文完整的展现了运用沪深300股指期货仿真交易与ETF基金组合进行期限套利的全过程,发现仿真交易中存在着大量的套利机会,最后指出当前投资者运用沪深300股指期货进行期限套利交易需要注意的五个方面的风险。