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讨论了时间序列模型E(Y|X)=G(θTX)的参数估计.采用核估计方法和平均导数法,在数据为β-混合相依的情况下证明了该估计的渐近正态性.
单指标时间序列模型参数估计
【摘 要】
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讨论了时间序列模型E(Y|X)=G(θTX)的参数估计.采用核估计方法和平均导数法,在数据为β-混合相依的情况下证明了该估计的渐近正态性.
【机 构】
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华东师范大学统计系
【出 处】
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华东师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2004年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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