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马氏环境下带扰动的Cox相关的风险模型破产概率的上界估计
马氏环境下带扰动的Cox相关的风险模型破产概率的上界估计
来源 :数学年刊:A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户:njcxm
【摘 要】
:
本文讨论马氏环境下带随机扰动的保单数量过程与索赔次数过程Cox相关的风险模型.利用鞅方法,给出了该风险模型的破产概率的指数上界.
【作 者】
:
刘艳
胡亦钧
【机 构】
:
武汉大学数学与统计学院
【出 处】
:
数学年刊:A辑
【发表日期】
:
2004年5期
【关键词】
:
COX过程
破产概率
LUNDBERG不等式
扩散过程
(马氏)跳过程
Cox process
Ruin probability
Lundberg ineq
【基金项目】
:
国家自然科学基金,教育部资助项目
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本文讨论马氏环境下带随机扰动的保单数量过程与索赔次数过程Cox相关的风险模型.利用鞅方法,给出了该风险模型的破产概率的指数上界.
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