基于ARIMA的基金组合绩效成长性的预测

来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户：liang630223

【摘要】

：

对投资机构而言,准确预测其投资组合的成长性能够为其未来的组合管理提供有效参考.ARIMA时间序列模型能够针对具有时间序列属性的数据进行预测.选取三只债券型基金组成投资组

【作者】

：

周奕琛薛惠锋张斌

【机构】

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中国航天科技集团公司第710研究所,中邮人寿保险股份有限公司,

【出处】

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数学的实践与认识

【发表日期】

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2013年05期

【关键词】

：

基金组合 ARIMA 时间序列量化分析

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对投资机构而言,准确预测其投资组合的成长性能够为其未来的组合管理提供有效参考.ARIMA时间序列模型能够针对具有时间序列属性的数据进行预测.选取三只债券型基金组成投资组合A并计算其组合指数,以中信标普全债指数为参考,通过ARIMA时间序列模型预测投资组合A的组合指数与中信标普全债指数的差额来预测投资组合A的成长性.

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