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摘 要：选取1996—2011年的农业科技创新成果专利申请量及科技活动筹资资金数据（财政拨款，金融机构融资）为数据样本，运用变参数状态空间模型对中国农业科技创新成果与财政金融支持的关系进行实证研究。研究结果表明：在不同的时间段，即不同的财政金融政策效应发挥期间，政策对农业创新成果的影响系数有一定的波动趋势。据此结论提出相关财政金融政策建议。
关键词：农业科技创新；财政支持；金融支持；状态空间模型
中图分类号：F810 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2013）31-0105-03
引言
2013年中央一号文件，把“农业科技”摆上更加突出位置。“实现农业持续稳定发展，长期确保农产品有效供给，根本出路在科技”。关于对农业科技的财政金融支持，成为近年来各位专家学者研究的热点，有多位学者从理论和实证两个方面对农业科技创新资金支持进行了研究。从理论角度来提出相对应的政策建议，陈丽娟分析了中国银行业对于农业科技创新支持的模式，并指出存在的问题，比如相关农业科技创新的金融产品品种少等；张峭指出现代金融体系应该成为支持农业科技创新的重要“推手”，并从四个方面说明了现代金融对农业科技创新的促进作用；陈长民针对农业科技创新资金投入中存在的问题提出需建立政府间财政支持农业科技投入分担机制、健全金融机构信贷配置机制等政策建议；旷宗仁、章瑾、左停等就中国的农业科技创新投入与产出进行了分析，并得出以下特点：投入方向侧重硬技术、投入总量偏低，投入效率偏低等；严四容将政府农业科技推广投资的增长率同农业科技进步贡献率做了线性的回归分析，研究结果表明，在一定程度上，政府农业科技投资对农业科技进步贡献率的正面影响是显著的；宿桂红、常春水、李延霞等运用协整分析对中国农业科技的投入与农业科技自主创新能力的关系进行实证研究，研究结果表明，财政农业科技支出对农业自主创新能力的影响系数是0.708344，在数值上接近本文得出的结论。
上述文章深入研究了农业科技创新与资金支持之间的关系，但仍有一些改进之处，首先，分析的结果不够准确，变参数状态空间模型适用于存在不可观测变量观测系统，并且由于可以分时间阶段给出不同系数，所以不要求用大样本容量数据才可得到较准确结果。其次，上述文章建立的模型中仅仅是单一的财政资金支持和农业科技创新之间的关系，实证研究较少，本文不将财政资金支持与金融资金支持和对农业科技创新有重大影响的科技人力资源变量加入模型，使得研究结果更加准确，也同时说明培养大量优秀农业科技人员对中国的农业科技创新发展有重要作用。
一、研究方法
本文运用状态空间模型分析1996—2011年中国农业科技创新的财政金融政策效应。状态空间模型被用来估计不可观测的时间变量：理性预期、测量误差、长期收入、不可观测因素。
状态空间模型由量测方程和状态方程构成，其中
式中，xt具有固定系数β的解释变量集合，zt是有随机系数αt的解释变量集合，随机系数向量αt是对应于状态方程中的状态向量，称为可变参数。变参数αt是不可观测变量，必须利用可观测变量yt和xt来估计。在状态方程中假定变参数αt的变动服从于AR（1）模型，扰动向量εt、vt假定为相互独立的，且服从均值为0，方差为σ2和协方差矩阵为Q的正态分布。
二、指标的选取、数据来源和模型设定
（一）指标选取和数据来源
本文选取1996—2011年的数据作为研究样本，数据来源于1996—2011年的《中国统计年鉴》和《中国科技统计年鉴》。共设定了5个变量，其中有1个因变量y即中国的农业科技创新成果，这一变量采用农业专利申请量来表示；4个自变量，支持农业科技创新的财政支出g，用研究与开发机构科技经费农业政府资金支持表示；支持农业科技创新的金融支持f，用研究与开发机构科技经费农业金融机构贷款表示；农业科技创新人员l，用研究与开发机构科技人员表示。
（二）数据处理
为了使模型的结果更准确，更具参考性，对于，g和f用商品零售价格指数进行（PRI）平减处理，y、g、f和l均属时间序列数据，对其取对数以消除异方差。由于可变参数模型要求数据平稳或者具有协整关系，所以需要对原始数据进行平稳性检验和协整关系检验，结果表明财政投入和金融信贷资金对中国农科科技创新发展存在长期的、稳定的均衡关系。
（三）模型设定
建立农业科技创新的财政投入和金融机构对农业科技开发机构贷款对农业科技创新发展拉动效应的可变参数状态空间模型，用卡尔曼滤波对弹性系数进行估计，模型为：
三、模型测算及结果分析
（一）财政支出对农业科技创新的弹性分析
从图1可以看出，财政支出对农业科技创新的影响呈阶段性的特征，从1996—2002年呈明显的上升态势，由于从1997年下半年开始，中国经济发展的外部环境方面发生了重大的变化，当年7月爆发的亚洲金融危机对中国的外贸和整体经济造成了巨大冲击，中国整体财政政策由紧转松，国家对于各个领域的发展都倾入大额的投资，当然也包括对农业科技的投资，其中2002年政府对于农业科技开发研究机构的投入达515 670万元，同比2001年增长了36%，2002年财政支出对农业科技创新的弹性系数在近几年中达到峰值，为0.74。从2003—2008年该弹性系数呈缓慢下滑的趋势，这是由于2003—2008年，中国由积极的财政政策转为中性，尽管2008年财政投入相比2002年多投入了1.5倍，但是同比2007年，仅增长了15%，虽然，2006年“科技创新型国家”这一概念提出，中国对科技创新十分重视并大力支持，国家农业科技研发机构增多，经费的配套增长却略显薄弱，所以此时的弹性系数趋于平缓。从2008—2011年，财政支出对农业科技创新的影响缓慢增长。在此期间，中国加快经济结构调整和发展方式转变，国家对于科技创新领域的发展提供大力支持，故而该弹性系数有缓慢上升趋势。 （二）金融贷款对农业科技创新的弹性分析
从图2可以看出，中国金融贷款对农业科技创新的影响波动比较大，但总体呈现下降然后平稳的趋势，大致可以分为两个阶段，第一个阶段是1997—2004年，这一阶段，中国《中国人民银行法》、《商业银行法》的颁布，使得银行对于像农业科技创新这种高风险项目贷款持谨慎态度，导致对农业科技创新研发机构的贷款持续缩水，2002年金融机构贷款为2 273万元，比上年同比下降了80%，下降趋势十分猛烈。第二个阶段是2004—2011年，金融机构的贷款数额维持在较低的水平，其中2008年金融贷款仅为375万元，在开发机构筹资的渠道中仅占0.2‰。同时，作为整个大环境的融资背景，中国宏观的货币政策也是从紧的。
四、研究结论及政策建议
本文运用状态空间模型对1996—2011年中国农业科技创新发展的财政金融政策进行了实证研究，研究结果表明：
1.财政支出对中国农业科技创新的弹性系数呈阶段性特征：1997—2002年财政支出对中国农业科技创新的弹性系数呈明显的上升趋势；2003—2008年，财政支出对中国农业科技创新的弹性系数呈平稳趋势；2008—2011年，财政支出对中国农业科技创新的弹性系数平稳中有小幅度上升趋势。经分析，这种阶段性的特征与国家实施的财政政策有十分密切的关系。所以应该进一步制定农业科技创新的相关财政政策，以促进中国农业科技创新的发展。首先，应该根据科技研发机构数量投入匹配的研究经费，建立稳定的农业科技创新经费投入机制，促进农业科技创新健全发展。其次，加强对农业科技创新经费的管理，使资金能准确到位，使政策行之有效。再次，深化农业科技创新体系，制定可以提高农民自主创新动力的政策，使农业科技创新的发展再上一个新台阶。
2.金融贷款对中国农业科技创新的弹性系数同样呈阶段性特征：1997—2004年金融机构对农业科技创新的弹性系数呈快速下降趋势，2005—2011年，金融机构对农业科技创新的弹性系数呈平缓趋势。经分析，这种阶段性特征与国家的相关金融政策以及宏观的货币政策有紧密的联系。所以，也应当制定促进农业科技创新发展的金融政策促进其发展。首先，吸引多元化主体参与农业科技创新的资金投入，将科技创新成果推向市场。其次，完善风险保障机制，建立农业科技创新贷款的风险分担和奖励补贴机制，使得金融机构敢于向农业科技创新开发机构贷款，促进农业科技创新发展。再次，应该充分发挥农业发展银行等针对农业的金融机构对农业科技创新研发机构的融资作用，可以分项目与农业科技创新项目进行对接，从而准确评估风险，提高资金的使用效率。
参考文献：
[1] [美]西奥多·W.舒尔茨.改造传统农业[M].北京：商务印书馆，2003.
[2] 陈丽娟.中国银行业支持农业科技创新的模式探析[J].福建金融，2012，（11）：52-54.
[3] 张峭.加快农业科技创新需要现代金融支持和保障[J].中国科技论坛，2012，（3）：6.
[4] 陈长民.对农业科技创新投融资机制的探讨——以陕西为例[J].经济论坛，2012，（10）：98-99.
[5] 旷宗仁，章瑾，左停.中国农业科技创新投入产出分析[J].中国科技论坛，2012，（7）：132-135.
[6] 严四容.福建农业科技创新的金融支持研究[D].福州：福建农林大学，2008：5.
[7] 宿桂红，常春水，李延霞.财政农业科技投入与农业自主创新关系研究[J].吉林农业科技学院学报，2010，（9）：35-37.
[责任编辑 吴明宇]
收稿日期：2013-03-19
作者简介：常茜（1990-），女，甘肃定西人，硕士研究生，从事公共投融资研究。
关键词：农业科技创新；财政支持；金融支持；状态空间模型
中图分类号：F810 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2013）31-0105-03
引言
2013年中央一号文件，把“农业科技”摆上更加突出位置。“实现农业持续稳定发展，长期确保农产品有效供给，根本出路在科技”。关于对农业科技的财政金融支持，成为近年来各位专家学者研究的热点，有多位学者从理论和实证两个方面对农业科技创新资金支持进行了研究。从理论角度来提出相对应的政策建议，陈丽娟分析了中国银行业对于农业科技创新支持的模式，并指出存在的问题，比如相关农业科技创新的金融产品品种少等；张峭指出现代金融体系应该成为支持农业科技创新的重要“推手”，并从四个方面说明了现代金融对农业科技创新的促进作用；陈长民针对农业科技创新资金投入中存在的问题提出需建立政府间财政支持农业科技投入分担机制、健全金融机构信贷配置机制等政策建议；旷宗仁、章瑾、左停等就中国的农业科技创新投入与产出进行了分析，并得出以下特点：投入方向侧重硬技术、投入总量偏低，投入效率偏低等；严四容将政府农业科技推广投资的增长率同农业科技进步贡献率做了线性的回归分析，研究结果表明，在一定程度上，政府农业科技投资对农业科技进步贡献率的正面影响是显著的；宿桂红、常春水、李延霞等运用协整分析对中国农业科技的投入与农业科技自主创新能力的关系进行实证研究，研究结果表明，财政农业科技支出对农业自主创新能力的影响系数是0.708344，在数值上接近本文得出的结论。
上述文章深入研究了农业科技创新与资金支持之间的关系，但仍有一些改进之处，首先，分析的结果不够准确，变参数状态空间模型适用于存在不可观测变量观测系统，并且由于可以分时间阶段给出不同系数，所以不要求用大样本容量数据才可得到较准确结果。其次，上述文章建立的模型中仅仅是单一的财政资金支持和农业科技创新之间的关系，实证研究较少，本文不将财政资金支持与金融资金支持和对农业科技创新有重大影响的科技人力资源变量加入模型，使得研究结果更加准确，也同时说明培养大量优秀农业科技人员对中国的农业科技创新发展有重要作用。
一、研究方法
本文运用状态空间模型分析1996—2011年中国农业科技创新的财政金融政策效应。状态空间模型被用来估计不可观测的时间变量：理性预期、测量误差、长期收入、不可观测因素。
状态空间模型由量测方程和状态方程构成，其中
式中，xt具有固定系数β的解释变量集合，zt是有随机系数αt的解释变量集合，随机系数向量αt是对应于状态方程中的状态向量，称为可变参数。变参数αt是不可观测变量，必须利用可观测变量yt和xt来估计。在状态方程中假定变参数αt的变动服从于AR（1）模型，扰动向量εt、vt假定为相互独立的，且服从均值为0，方差为σ2和协方差矩阵为Q的正态分布。
二、指标的选取、数据来源和模型设定
（一）指标选取和数据来源
本文选取1996—2011年的数据作为研究样本，数据来源于1996—2011年的《中国统计年鉴》和《中国科技统计年鉴》。共设定了5个变量，其中有1个因变量y即中国的农业科技创新成果，这一变量采用农业专利申请量来表示；4个自变量，支持农业科技创新的财政支出g，用研究与开发机构科技经费农业政府资金支持表示；支持农业科技创新的金融支持f，用研究与开发机构科技经费农业金融机构贷款表示；农业科技创新人员l，用研究与开发机构科技人员表示。
（二）数据处理
为了使模型的结果更准确，更具参考性，对于，g和f用商品零售价格指数进行（PRI）平减处理，y、g、f和l均属时间序列数据，对其取对数以消除异方差。由于可变参数模型要求数据平稳或者具有协整关系，所以需要对原始数据进行平稳性检验和协整关系检验，结果表明财政投入和金融信贷资金对中国农科科技创新发展存在长期的、稳定的均衡关系。
（三）模型设定
建立农业科技创新的财政投入和金融机构对农业科技开发机构贷款对农业科技创新发展拉动效应的可变参数状态空间模型，用卡尔曼滤波对弹性系数进行估计，模型为：
三、模型测算及结果分析
（一）财政支出对农业科技创新的弹性分析
从图1可以看出，财政支出对农业科技创新的影响呈阶段性的特征，从1996—2002年呈明显的上升态势，由于从1997年下半年开始，中国经济发展的外部环境方面发生了重大的变化，当年7月爆发的亚洲金融危机对中国的外贸和整体经济造成了巨大冲击，中国整体财政政策由紧转松，国家对于各个领域的发展都倾入大额的投资，当然也包括对农业科技的投资，其中2002年政府对于农业科技开发研究机构的投入达515 670万元，同比2001年增长了36%，2002年财政支出对农业科技创新的弹性系数在近几年中达到峰值，为0.74。从2003—2008年该弹性系数呈缓慢下滑的趋势，这是由于2003—2008年，中国由积极的财政政策转为中性，尽管2008年财政投入相比2002年多投入了1.5倍，但是同比2007年，仅增长了15%，虽然，2006年“科技创新型国家”这一概念提出，中国对科技创新十分重视并大力支持，国家农业科技研发机构增多，经费的配套增长却略显薄弱，所以此时的弹性系数趋于平缓。从2008—2011年，财政支出对农业科技创新的影响缓慢增长。在此期间，中国加快经济结构调整和发展方式转变，国家对于科技创新领域的发展提供大力支持，故而该弹性系数有缓慢上升趋势。 （二）金融贷款对农业科技创新的弹性分析
从图2可以看出，中国金融贷款对农业科技创新的影响波动比较大，但总体呈现下降然后平稳的趋势，大致可以分为两个阶段，第一个阶段是1997—2004年，这一阶段，中国《中国人民银行法》、《商业银行法》的颁布，使得银行对于像农业科技创新这种高风险项目贷款持谨慎态度，导致对农业科技创新研发机构的贷款持续缩水，2002年金融机构贷款为2 273万元，比上年同比下降了80%，下降趋势十分猛烈。第二个阶段是2004—2011年，金融机构的贷款数额维持在较低的水平，其中2008年金融贷款仅为375万元，在开发机构筹资的渠道中仅占0.2‰。同时，作为整个大环境的融资背景，中国宏观的货币政策也是从紧的。
四、研究结论及政策建议
本文运用状态空间模型对1996—2011年中国农业科技创新发展的财政金融政策进行了实证研究，研究结果表明：
1.财政支出对中国农业科技创新的弹性系数呈阶段性特征：1997—2002年财政支出对中国农业科技创新的弹性系数呈明显的上升趋势；2003—2008年，财政支出对中国农业科技创新的弹性系数呈平稳趋势；2008—2011年，财政支出对中国农业科技创新的弹性系数平稳中有小幅度上升趋势。经分析，这种阶段性的特征与国家实施的财政政策有十分密切的关系。所以应该进一步制定农业科技创新的相关财政政策，以促进中国农业科技创新的发展。首先，应该根据科技研发机构数量投入匹配的研究经费，建立稳定的农业科技创新经费投入机制，促进农业科技创新健全发展。其次，加强对农业科技创新经费的管理，使资金能准确到位，使政策行之有效。再次，深化农业科技创新体系，制定可以提高农民自主创新动力的政策，使农业科技创新的发展再上一个新台阶。
2.金融贷款对中国农业科技创新的弹性系数同样呈阶段性特征：1997—2004年金融机构对农业科技创新的弹性系数呈快速下降趋势，2005—2011年，金融机构对农业科技创新的弹性系数呈平缓趋势。经分析，这种阶段性特征与国家的相关金融政策以及宏观的货币政策有紧密的联系。所以，也应当制定促进农业科技创新发展的金融政策促进其发展。首先，吸引多元化主体参与农业科技创新的资金投入，将科技创新成果推向市场。其次，完善风险保障机制，建立农业科技创新贷款的风险分担和奖励补贴机制，使得金融机构敢于向农业科技创新开发机构贷款，促进农业科技创新发展。再次，应该充分发挥农业发展银行等针对农业的金融机构对农业科技创新研发机构的融资作用，可以分项目与农业科技创新项目进行对接，从而准确评估风险，提高资金的使用效率。
参考文献：
[1] [美]西奥多·W.舒尔茨.改造传统农业[M].北京：商务印书馆，2003.
[2] 陈丽娟.中国银行业支持农业科技创新的模式探析[J].福建金融，2012，（11）：52-54.
[3] 张峭.加快农业科技创新需要现代金融支持和保障[J].中国科技论坛，2012，（3）：6.
[4] 陈长民.对农业科技创新投融资机制的探讨——以陕西为例[J].经济论坛，2012，（10）：98-99.
[5] 旷宗仁，章瑾，左停.中国农业科技创新投入产出分析[J].中国科技论坛，2012，（7）：132-135.
[6] 严四容.福建农业科技创新的金融支持研究[D].福州：福建农林大学，2008：5.
[7] 宿桂红，常春水，李延霞.财政农业科技投入与农业自主创新关系研究[J].吉林农业科技学院学报，2010，（9）：35-37.
[责任编辑 吴明宇]
收稿日期：2013-03-19
作者简介：常茜（1990-），女，甘肃定西人，硕士研究生，从事公共投融资研究。