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我国自2004年实行企业年金以来,到目前为止已经获得了相当不错的成效。故本文以年金缴费的时间序列数据为基础,对2010年1月至2015年3月共21个季度的数据做了平稳化的处理,建立了自回归滑动平均模型（ARMA）,并对其进行了拟合预测,发现实际的拟合结果与真实值接近。表明ARMA模型在年金的相关运用中,除了精算现值外,在预测方面也有重要作用。