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本文在探讨流动性四个维度的基础上,尝试利用易获取的替代指标对债券流动性进行解释,并构建了债券流动性特征向量;为进一步利用该特征向量,本文采用了模糊C聚类(FCM)方法,对样本债券池按照流动性进行了归类分析。该方法解决了没有可观察报价及成交数据债券的流动性评估问题。
债券流动性研究及应用——基于大数据视角
【摘 要】
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本文在探讨流动性四个维度的基础上,尝试利用易获取的替代指标对债券流动性进行解释,并构建了债券流动性特征向量;为进一步利用该特征向量,本文采用了模糊C聚类(FCM)方法,对
【机 构】
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安信证券固定收益部,首都经济贸易大学
【出 处】
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债券
【发表日期】
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2018年06期
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