论文部分内容阅读
期货套期保值是利用期货规避现货交易风险的一种有效策略，投资者在具体操作过程中，需要通过数学模型求出最优期货量进行套期保值方案的设计。VaR套期保值模型是用风险价值来度量套期保值风险，并且使VaR风险达到最小确定最优期货量的数学模型。基于期货套期保值VaR风险的最优期货量的算法设计与实现，对相对庞大的期货数据价格进行数值分析，为确保模型算法的精确性，选用了数值分析领域广泛应用的Matlab作为实现语言。