多元回归模型参数的bootstrap估计

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【摘要】

：

目的运用bootstrap方法对多元回归模型参数进行估计.方法对最小二乘估计得到的残差进行Bootstrap抽样后,再得到新的回归模型参数,在R软件中实现.结果用bootstrap方法得到的回

【作者】

：

赵慧琴

【机构】

：

广东商学院华商学院

【出处】

：

金山

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

多元回归模型最小二乘估计 bootstrap

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目的运用bootstrap方法对多元回归模型参数进行估计.方法对最小二乘估计得到的残差进行Bootstrap抽样后,再得到新的回归模型参数,在R软件中实现.结果用bootstrap方法得到的回归系数的估计值要比最小二乘估计值的标准误更小,更准确. 结论bootstrap方法可以更有效的估计回归模型参数.

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