【摘 要】
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2010年4月16日,沪深300股指期货正式启动。现选取沪深300股指期货上市前后各两年(2008年4月15日-2012年4月16日)的期货、现货价格数据和交易量数据,通过分解交易量的方法,运
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2010年4月16日,沪深300股指期货正式启动。现选取沪深300股指期货上市前后各两年(2008年4月15日-2012年4月16日)的期货、现货价格数据和交易量数据,通过分解交易量的方法,运用EGARCH模型检验沪深300股指期货的市场稳定功能;运用VECM模型检验其价格发现功能。结果显示,推出两年后,沪深300股指期货确实在一定程度上发挥了市场稳定与价格发现的功能。总体而言,沪深300股指期货虽然仍有改善的空间,但它却是我国在金融衍生品交易领域的一次成功尝试。未来我国进一步推出其他类型的金融衍生品,应当充分借鉴沪深300股指期货的成功经验。
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