基于元胞自动机的股票市场复杂性研究——投资者心理与市场行为

来源 :系统工程理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户：lw8307817

【摘要】

：

在建立了基于元胞自动机的股票市场仿真模型的基础上,运用分形结构特征变量和稳定性变量来刻画股票市场的复杂性特征,考察了投资者从众行为这一投资心理与市场复杂性特征变量

【作者】

：

应尚军魏一鸣范英汪秉宏

【机构】

：

上海对外贸易学院金融管理学院; 中国科学院科技政策与管理科学研究所; 中国科学技术大学近代物理系上海201600; 北京100080; 安徽合肥230026;

【出处】

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系统工程理论与实践

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

元胞自动机复杂性赫斯特指数离散度投资心理

【基金项目】

：

中国科学院自然科学与社会科学交叉研究中心资助;国家重点基础研究发展规划项目(973计划专项经费);国家自然科学基金(70371064,19932020,19974039,70271070);中国加拿大大学与工业联合基金(CCUIPP-NSFC70142005)

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在建立了基于元胞自动机的股票市场仿真模型的基础上,运用分形结构特征变量和稳定性变量来刻画股票市场的复杂性特征,考察了投资者从众行为这一投资心理与市场复杂性特征变量的相关关系.在股票市场稳定性特征中提出了离散度概念,用于度量市场的稳定性.研究表明,股票市场的复杂性特征变量与投资者心理存在着明显的相关关系.

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