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以中国股市中的房地产板块作为研究对象,采用由Engle于1982年提出的ARCH模型,Bollerslev于1986年将之扩展为GARCH模型,通过分析2007年的次贷危机及金融危机发生前后相关个股的风险变化,收益情况,深入量化这次金融危机在当前水平下对中国经济造成的影响。
重大金融事件影响下的中国上市公司评价模型研究
【摘 要】
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以中国股市中的房地产板块作为研究对象,采用由Engle于1982年提出的ARCH模型,Bollerslev于1986年将之扩展为GARCH模型,通过分析2007年的次贷危机及金融危机发生前后相关个股
【机 构】
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哈尔滨工业大学管理学院,航天科技控股集团股份有限公司销毁线业务部
【出 处】
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黑龙江大学自然科学学报
【发表日期】
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2012年04期
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