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实证研究表明，对深证100指数日收益率可以建立GARCH（1，1）模型，但不能建立TARCH模型、EARcH模型、Asymmetric ComponentARcH模型，即深证100指数日收益率的杠杆效应不显著,换句话说，深证100指数日收益率波动行为具有ARCH效果，但不具有不对称性以及信息程度偏误等特性．