【摘 要】
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以定单流作为主要研究对象,对定单流与股票收益之间的关系进行实证检验分析,发现定单流对于股票收益存在一定的正相关性影响,但这种影响会由于板块市场的不同而存在差异,创业
【机 构】
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天津大学管理与经济学部,天津大学中国社会计算研究中心
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71532009,71320107003,71271145);天津市教委社会科学重大项目(2014ZD13)
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以定单流作为主要研究对象,对定单流与股票收益之间的关系进行实证检验分析,发现定单流对于股票收益存在一定的正相关性影响,但这种影响会由于板块市场的不同而存在差异,创业板市场的正相关性更加强烈。此外,对主板市场与创业板市场的收益率以及定单流之间关系的研究发现,主板市场对创业板市场有着较强的引领作用;而针对两板的定单流跨市场信息含量的研究发现,主板与创业板市场间存在一定的投资转移过程,并对转移方向以及影响因素作了进一步说明。以期对投资组合以及板块市场比例分配提供借鉴意见。
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