【摘 要】
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立足于湖北碳现货交易的历史数据,构建三个基于不同分布条件的A-PARCH模型,对湖北碳交易的日收益率进行分析,发现基于广义误差分布的A-PARCH-GED模型的拟合效果优于另外两个
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立足于湖北碳现货交易的历史数据,构建三个基于不同分布条件的A-PARCH模型,对湖北碳交易的日收益率进行分析,发现基于广义误差分布的A-PARCH-GED模型的拟合效果优于另外两个模型。该模型捕捉到了该市场收益率总体较差,具有＂尖峰厚尾＂性质,但不存在杠杆效应。指出了碳交易试点中市场存在的不足,提出了对下一阶段湖北碳市场建设的建议。
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