分形Hurst指数在彩虹期权定价中的应用

来源 :复旦学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zmc02302

【摘要】

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1991年Rubinstein把“彩虹”这个标签引入期权当中，他强调基于多种资产组合起来的期权就像五颜六色的彩虹一样，期权中的每一种标的资产可以用彩虹中的一种颜色来表示，即彩虹期权

【作者】

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厉大业阮炯

【机构】

：

复旦大学数学科学学院

【出处】

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复旦学报：自然科学版

【发表日期】

：

2007年2期

【关键词】

：

BLACK-SCHOLES公式分形 HURST指数彩虹期权 Black-Scholes formula fractal Hurst exponent

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1991年Rubinstein把“彩虹”这个标签引入期权当中，他强调基于多种资产组合起来的期权就像五颜六色的彩虹一样，期权中的每一种标的资产可以用彩虹中的一种颜色来表示，即彩虹期权不但是一种基于多种标的资产的期权，而且也被当作是一种关联期权.交割时期权交割价格依赖于这些资产的综合表现.在讨论股票对数价格的动力学行为时引入分形中Hurst指数，并当Hurst指数取值于区间（1/2，1）时推导出相应的彩虹期权的定价公式.

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