【摘 要】
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针对文献中将时间序列模型的EG两步法直接应用到面板数据模型这一现象,推导了面板数据中使用EG两步法的极限分布.进而指出在面板数据中直接使用时间序列EG两步法存在的问题.
【机 构】
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中国科学院数学与系统科学研究院; 中山大学岭南学院; 对外经济贸易大学国际经济贸易学院;
【基金项目】
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国家自然科学基金(71301160,71303264);中国博士后科学基金(2012M520420);对外经济贸易大学学术创新团队资助项目(CXTD4-01)
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针对文献中将时间序列模型的EG两步法直接应用到面板数据模型这一现象,推导了面板数据中使用EG两步法的极限分布.进而指出在面板数据中直接使用时间序列EG两步法存在的问题.并通过Monte、Carlo模拟展示了这一错误应用所存在的过度拒绝零假没的后果.同时,模拟结果还表明.当前实征研究中常用的两种基于EG两步法的面板协整检验,Kao协整检验和Pedroni协整检验均有其适用范围.对于不同的样本容量组合,两者有限样本表现不尽相同,因此,实证研究应根据样本数据的实际情况选用合适的检验统计量.此外,本文的实证结果表明,弱PPP定理在OECD国家并不成立.
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