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建立了基于融券因子的多资产价格模型,利用离散动力系统的稳定性、分支理论,讨论了不动点的存在性,以及重要参数对系统模型稳定性的影响,尤其是融券因子.通过数值分析,得出融券具有减少市场价格波动,稳定市场的作用.通过与上证A股指数数据进行统计特征的比较分析,该模型可以很好地拟合真实市场数据特征.
含融券的金融资产价格模型研究
【摘 要】
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建立了基于融券因子的多资产价格模型,利用离散动力系统的稳定性、分支理论,讨论了不动点的存在性,以及重要参数对系统模型稳定性的影响,尤其是融券因子.通过数值分析,得出融券具有减少市场价格波动,稳定市场的作用.通过与上证A股指数数据进行统计特征的比较分析,该模型可以很好地拟合真实市场数据特征.
【机 构】
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伊犁师范大学数学与统计学院 新疆伊宁 835000;伊犁师范大学应用数学研究所,新疆伊宁 835000
【出 处】
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伊犁师范学院学报（自然科学版）
【发表日期】
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2021年3期
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