论文部分内容阅读
【摘要】文章建立了一套适用于量化地区经济全球化程度的指标体系，采用因子分析对长三角16个城市进行了综合评价。该指标体系的建立为评价和比较各地区参与经济全球化的程度提供了工具，为各地区参与经济全球化提供了坐标。
【关键词】经济全球化 指标体系 因子分析
一、全球化程度指标体系的确定
考察经济全球化发展的程度，存在着各种各样的衡量指标，这些指标不仅有助于我们准确了解当今经济全球化发展的广度、深度及在历史变迁中的轨迹，而且能够直观地反映出国际经济一体化程度由“浅”到“深”以及各国之间经济联系由“弱”到“强”的演变过程。
国外对于全球化、经济全球化评价指标的研究已经取得了比较显著的成果，其中主要有联合国贸发会议的“绩效指数”和“潜力指数”、科尔尼公司和《外交政策》杂志联合推出的“科尔尼/外交政策全球化指数”、世界市场研究中心的全球化指数、德雷尔的全球化指数以及兹维茨的修正的全球化指数。
国内已有对“现代化指标”、“信息化指标”、“市场化指数”的研究与设计，并逐渐趋于成熟。但是，关于全球化的指标或指标体系的研究则主要集中在经济全球化的量化方面。
罗肇鸿在《世界经济全球化一体化与制度创新》（1995）一文中指出，衡量经济全球化的指标主要有贸易系数、生产要素的国内外流量、企业国际化程度以及有效保护率四类。其中“贸易系数”落实到某个国家时又可分为两种，从不同侧面反映该国参与全球化的程度。一种是一国进出口总额占世界进出口总额的比重，另一种是进出口总额占国民生产总值的比重，即一国的外贸依存度，它反映国内再生产过程中与国外资源技术和市场的相互依赖程度。“生产要素”主要是指资金、技术和劳动力，尤其是对外直接投资。贸易和投资是衡量经济全球化程度的两项最重要的指标。“企业国际化程度”指标包括：跨国经营企业的数目、规模以及经营活动的领域和所处国际分工的地位等等。“有效保护率”是因为保护政策和贸易保护措施（如进口数量限制、配额管理、外汇管制和关税补贴等）综合作用的结果。它反映国内经济运行与国际经济活动在何种程度上进行连接。
2000年中国金融国际论坛上，中国人民大学陈雨露教授在其论文《金融全球化的理论与政策》中认为从国际资本流动的角度出发，分析国际直接投资、汇率变动机制以及对国际资本流动的限制，就可以衡量一国金融全球化的程度。他认为，外国直接投资额占GDP的比重、抛补利差、储蓄投资相关系数、本国偏向这四个指标可以用来直接而有效地衡量一国金融全球化的程度。2002年胡鞍钢在其主编的《全球化挑战中国》一书中，构建了一个全球化指数。他认为，通常衡量各国经济开放及经济一体化的主要指标就是贸易类和资本类指标，但是，伴随着新的信息技术发展和劳动力国际间流动的增加，就有必要从更广的范围对各国的经济一体化水平进行综合测度。他的“全球化指数”实际上是“经济全球化指数”该指数分为四大类，共八项指标。2005年，冯芸、吴冲锋在《经济全球化的测度理论》一书中，认为经济全球化是经济资源在全球范围内流动，以达到优化配置经济资源的目的。《经济全球化的测度》（冯芸、王柱、胡戈游）则将经济全球化度量指标分为流动阻力指标、总量指标和结个趋同性指标三类，并对这三类指标的相关性进行了分析。此外，论文《量度经济全球化程度的指标体系》（刘玉玫，2003）和《经济全球化程度的量化研究》（刘玉玫、张芃，2003）将经济全球化程度指标体系分为四类：生产一体化指标、投资全球化指标、贸易自由化指标和金融国际化指标，通过对一个经济体上述四方面的指标的综合分析得到其参与全球经济活动的总体量化结果。由于经济全球化涉及面很广，因此对于如何度量一国或一地区的经济全球化程度和水平，目前尚未达成共识。在以往的研究过程中，学者提出了各种各样的评价指标，但都没有形成完整的指标体系。综合以上的指标体系，考虑到我国的实际情况以及资料来源的可比性，本研究认为考察一个地区的全球化程度可以从贸易、投资、人员联系和信息技术四个方面入手，具体包括以下指标（见表1）。
二、对长三角地区经济全球化程度的量化分析
1、综合评价方法的选择
在具体应用多指标综合评价方法对实际问题进行评价时，有多种评价方法可以选择，归结起来主要有传统多指标综合评价方法、多元统计方法和模糊综合评价方法三大类。传统多指标综合评价方法多采用综合评分分析法。这种方法一般采用简单线性加权，如果指标之间的相关程度较高，则会造成信息的重复，从而扩大某一方面指标的作用，且在指标合成前需要人为地为各指标确定权数。这种做法很容易受到评价者主观因素的影响。而评价指标权数确定的恰当与否也会直接影响评价结果的准确性。
本文用多元统计方法进行多指标综合评价，可以避免信息重复的问题，且权数是在指标合成过程中自动生成的客观权数，避免了人为确定权数时受主观因素的影响。多元统计方法可用于多指标综合评价的主要是主成分分析和因子分析，它们对多指标进行合成的基本思想是一致的，即用少于原有指标个数的互不相干的主成分或公共因子来代替原有指标，这些主成分或公共因子不仅能够尽可能多地反映原有指标的信息，而且由于它们都是从具有相同特点的指标中将信息量抽取出来经线性加权组合而成。因而，组合后所得的主成分或公共因子反映了某些指标的共同意义和特征，综合解释效力往往大于每个实际指标解释效力，且各主成分或公共因子是不相关的。
2、样本数据的因子分析
本文所选取的数据来自浙江、江苏和上海的2007年统计年鉴中2006年的统计数据，这些地区参与经济全球化程度指标值，见表2。
3、因子分析方法的适用性
因子分析是从众多的原始变量中构造出少数几个具有代表意义的因子变量。这就要求原有变量之间应当具有较强的相关性，如果原有变量之间不存在较强的相关关系，那么就无法从中综合出能反映这些变量共同特性的少数公共因子变量来。因此，因子分析的第一步应确定待分析的原有若干变量是否适合于因子分析。
SPSS在因子分析过程中提供了几种检验方法来判断变量是否适用于因子分析。本文采用 KMO Kaiser-Meyer-Olkin检验和巴特利特球形检验Bartlett Testof Sphericity，KMO值为0.631，巴特利特球形检验给出的相伴率为0.000。KMO是 Kaiser-Meyer-Olkin的取样适当性量数。当 KMO值愈大时，表示变量间的共同因素愈多，愈适合进行因素分析。根据专家 Kaiser1974观点，如果KMO的值小于0.5时较不宜进行因子分析。此处的KMO值为0.631表示适合因子分析。巴特利特球形检验给出的相伴概率为0.000小于显著性水平0.05，因此拒绝巴特利特球形检验的零假设，认为适合于因子分析。
运用SPSS软件提供的因子分析方法对样本数据进行处理，选择主成分分析作为提取因子的方法，得出的特征值和特征向量表明，前三个因子描述了原变量的84.466%的信息，大于80%，可以较好的反映原变量的信息。为了构造综合评价函数，根据回归算法计算因子得分函数的系数，得出以下三个因子的线性组合：
F1=0.163X1+0.221X2+0.195X3-0.303X4-0.0228X5-0.017X6-
0.022X7+0.108X8-0.147X9-0.021X10-0.085X11+0.243X12+0.138X13
F2=0.050X1-0.052X2+0.341X4+0.122X5+0.124X6+0.279X7-
0.018X8+0.373X9+0.109X10+0.321X11-0.144X12+0.043X13
F3=-0.081X1-0.038X2-0.061X3-0.089X4-0.355X5-0.071X6+
0.225X7-0.073X8+0.205X9-0.108X10-0.108X11+0.184X12+0.043X13
本文采用的综合评价函数为E=ω1F1+ω2F2+ω3F3，其中ωi是三个因子的贡献率，在本文中ω1=48.620%，ω2=26.262%，ω3=9.584%。利用综合评价函数计算得到长三角16个城市的综合得分，进而得到综合排名。表3列出了16个城市的综合排名。
表3中许多国家的得分为负数，这并不表明这些国家没有参与经济全球化的进程。由于在因子分析过程中将数据标准化的缘故，世界经济全球化综合平均水平应视为零，这里的正负关系则表明该国家参与经济全球化的程度与世界经济全球化综合平均水平的位置关系。
三、结论
经济全球化只是全球化内容的一部分，经济全球化指标体系也只是全球化指标体系的一个组成部分。目前，本论文的研究成果仅仅是全球化指标体系的一个阶段性成果，从表3能大致看出，排名与一个经济体的总体经济实力并不正相关，不是说，一个经济体越强大，则其参与经济全球化的程度就越高。经济实力与经济全球化水平有关，但它们是两个不同的问题，容易混淆。当完整的全球化指标体系建立起来之后，便可以将它作为分析工具，来讨论诸如一个经济体参与全球化与该经济体的经济发展，经济实力，经济开放度之间的关系，与该经济体社会福利之间的关系以及与环境状况之间的关系等等一系列问题。
【参考文献】
[1] 柴忠东、周晔：经济全球化测度指标评述[J].经济学家，2001（3）.
[2] 袁文清：全球化进程的空间差异及与区域经济发展对策——以浙江省为例[J].国是论衡，2004（10）.
[3] 刘玉玫：影响经济全球化程度的非数量因素分析[J].东北财经大学学报，2004（3）.
【关键词】经济全球化 指标体系 因子分析
一、全球化程度指标体系的确定
考察经济全球化发展的程度，存在着各种各样的衡量指标，这些指标不仅有助于我们准确了解当今经济全球化发展的广度、深度及在历史变迁中的轨迹，而且能够直观地反映出国际经济一体化程度由“浅”到“深”以及各国之间经济联系由“弱”到“强”的演变过程。
国外对于全球化、经济全球化评价指标的研究已经取得了比较显著的成果，其中主要有联合国贸发会议的“绩效指数”和“潜力指数”、科尔尼公司和《外交政策》杂志联合推出的“科尔尼/外交政策全球化指数”、世界市场研究中心的全球化指数、德雷尔的全球化指数以及兹维茨的修正的全球化指数。
国内已有对“现代化指标”、“信息化指标”、“市场化指数”的研究与设计，并逐渐趋于成熟。但是，关于全球化的指标或指标体系的研究则主要集中在经济全球化的量化方面。
罗肇鸿在《世界经济全球化一体化与制度创新》（1995）一文中指出，衡量经济全球化的指标主要有贸易系数、生产要素的国内外流量、企业国际化程度以及有效保护率四类。其中“贸易系数”落实到某个国家时又可分为两种，从不同侧面反映该国参与全球化的程度。一种是一国进出口总额占世界进出口总额的比重，另一种是进出口总额占国民生产总值的比重，即一国的外贸依存度，它反映国内再生产过程中与国外资源技术和市场的相互依赖程度。“生产要素”主要是指资金、技术和劳动力，尤其是对外直接投资。贸易和投资是衡量经济全球化程度的两项最重要的指标。“企业国际化程度”指标包括：跨国经营企业的数目、规模以及经营活动的领域和所处国际分工的地位等等。“有效保护率”是因为保护政策和贸易保护措施（如进口数量限制、配额管理、外汇管制和关税补贴等）综合作用的结果。它反映国内经济运行与国际经济活动在何种程度上进行连接。
2000年中国金融国际论坛上，中国人民大学陈雨露教授在其论文《金融全球化的理论与政策》中认为从国际资本流动的角度出发，分析国际直接投资、汇率变动机制以及对国际资本流动的限制，就可以衡量一国金融全球化的程度。他认为，外国直接投资额占GDP的比重、抛补利差、储蓄投资相关系数、本国偏向这四个指标可以用来直接而有效地衡量一国金融全球化的程度。2002年胡鞍钢在其主编的《全球化挑战中国》一书中，构建了一个全球化指数。他认为，通常衡量各国经济开放及经济一体化的主要指标就是贸易类和资本类指标，但是，伴随着新的信息技术发展和劳动力国际间流动的增加，就有必要从更广的范围对各国的经济一体化水平进行综合测度。他的“全球化指数”实际上是“经济全球化指数”该指数分为四大类，共八项指标。2005年，冯芸、吴冲锋在《经济全球化的测度理论》一书中，认为经济全球化是经济资源在全球范围内流动，以达到优化配置经济资源的目的。《经济全球化的测度》（冯芸、王柱、胡戈游）则将经济全球化度量指标分为流动阻力指标、总量指标和结个趋同性指标三类，并对这三类指标的相关性进行了分析。此外，论文《量度经济全球化程度的指标体系》（刘玉玫，2003）和《经济全球化程度的量化研究》（刘玉玫、张芃，2003）将经济全球化程度指标体系分为四类：生产一体化指标、投资全球化指标、贸易自由化指标和金融国际化指标，通过对一个经济体上述四方面的指标的综合分析得到其参与全球经济活动的总体量化结果。由于经济全球化涉及面很广，因此对于如何度量一国或一地区的经济全球化程度和水平，目前尚未达成共识。在以往的研究过程中，学者提出了各种各样的评价指标，但都没有形成完整的指标体系。综合以上的指标体系，考虑到我国的实际情况以及资料来源的可比性，本研究认为考察一个地区的全球化程度可以从贸易、投资、人员联系和信息技术四个方面入手，具体包括以下指标（见表1）。
二、对长三角地区经济全球化程度的量化分析
1、综合评价方法的选择
在具体应用多指标综合评价方法对实际问题进行评价时，有多种评价方法可以选择，归结起来主要有传统多指标综合评价方法、多元统计方法和模糊综合评价方法三大类。传统多指标综合评价方法多采用综合评分分析法。这种方法一般采用简单线性加权，如果指标之间的相关程度较高，则会造成信息的重复，从而扩大某一方面指标的作用，且在指标合成前需要人为地为各指标确定权数。这种做法很容易受到评价者主观因素的影响。而评价指标权数确定的恰当与否也会直接影响评价结果的准确性。
本文用多元统计方法进行多指标综合评价，可以避免信息重复的问题，且权数是在指标合成过程中自动生成的客观权数，避免了人为确定权数时受主观因素的影响。多元统计方法可用于多指标综合评价的主要是主成分分析和因子分析，它们对多指标进行合成的基本思想是一致的，即用少于原有指标个数的互不相干的主成分或公共因子来代替原有指标，这些主成分或公共因子不仅能够尽可能多地反映原有指标的信息，而且由于它们都是从具有相同特点的指标中将信息量抽取出来经线性加权组合而成。因而，组合后所得的主成分或公共因子反映了某些指标的共同意义和特征，综合解释效力往往大于每个实际指标解释效力，且各主成分或公共因子是不相关的。
2、样本数据的因子分析
本文所选取的数据来自浙江、江苏和上海的2007年统计年鉴中2006年的统计数据，这些地区参与经济全球化程度指标值，见表2。
3、因子分析方法的适用性
因子分析是从众多的原始变量中构造出少数几个具有代表意义的因子变量。这就要求原有变量之间应当具有较强的相关性，如果原有变量之间不存在较强的相关关系，那么就无法从中综合出能反映这些变量共同特性的少数公共因子变量来。因此，因子分析的第一步应确定待分析的原有若干变量是否适合于因子分析。
SPSS在因子分析过程中提供了几种检验方法来判断变量是否适用于因子分析。本文采用 KMO Kaiser-Meyer-Olkin检验和巴特利特球形检验Bartlett Testof Sphericity，KMO值为0.631，巴特利特球形检验给出的相伴率为0.000。KMO是 Kaiser-Meyer-Olkin的取样适当性量数。当 KMO值愈大时，表示变量间的共同因素愈多，愈适合进行因素分析。根据专家 Kaiser1974观点，如果KMO的值小于0.5时较不宜进行因子分析。此处的KMO值为0.631表示适合因子分析。巴特利特球形检验给出的相伴概率为0.000小于显著性水平0.05，因此拒绝巴特利特球形检验的零假设，认为适合于因子分析。
运用SPSS软件提供的因子分析方法对样本数据进行处理，选择主成分分析作为提取因子的方法，得出的特征值和特征向量表明，前三个因子描述了原变量的84.466%的信息，大于80%，可以较好的反映原变量的信息。为了构造综合评价函数，根据回归算法计算因子得分函数的系数，得出以下三个因子的线性组合：
F1=0.163X1+0.221X2+0.195X3-0.303X4-0.0228X5-0.017X6-
0.022X7+0.108X8-0.147X9-0.021X10-0.085X11+0.243X12+0.138X13
F2=0.050X1-0.052X2+0.341X4+0.122X5+0.124X6+0.279X7-
0.018X8+0.373X9+0.109X10+0.321X11-0.144X12+0.043X13
F3=-0.081X1-0.038X2-0.061X3-0.089X4-0.355X5-0.071X6+
0.225X7-0.073X8+0.205X9-0.108X10-0.108X11+0.184X12+0.043X13
本文采用的综合评价函数为E=ω1F1+ω2F2+ω3F3，其中ωi是三个因子的贡献率，在本文中ω1=48.620%，ω2=26.262%，ω3=9.584%。利用综合评价函数计算得到长三角16个城市的综合得分，进而得到综合排名。表3列出了16个城市的综合排名。
表3中许多国家的得分为负数，这并不表明这些国家没有参与经济全球化的进程。由于在因子分析过程中将数据标准化的缘故，世界经济全球化综合平均水平应视为零，这里的正负关系则表明该国家参与经济全球化的程度与世界经济全球化综合平均水平的位置关系。
三、结论
经济全球化只是全球化内容的一部分，经济全球化指标体系也只是全球化指标体系的一个组成部分。目前，本论文的研究成果仅仅是全球化指标体系的一个阶段性成果，从表3能大致看出，排名与一个经济体的总体经济实力并不正相关，不是说，一个经济体越强大，则其参与经济全球化的程度就越高。经济实力与经济全球化水平有关，但它们是两个不同的问题，容易混淆。当完整的全球化指标体系建立起来之后，便可以将它作为分析工具，来讨论诸如一个经济体参与全球化与该经济体的经济发展，经济实力，经济开放度之间的关系，与该经济体社会福利之间的关系以及与环境状况之间的关系等等一系列问题。
【参考文献】
[1] 柴忠东、周晔：经济全球化测度指标评述[J].经济学家，2001（3）.
[2] 袁文清：全球化进程的空间差异及与区域经济发展对策——以浙江省为例[J].国是论衡，2004（10）.
[3] 刘玉玫：影响经济全球化程度的非数量因素分析[J].东北财经大学学报，2004（3）.