【摘 要】
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利用单期金融市场模型研究了非完全市场衍生资产定价问题.首先介绍了经典的无套利定价方法,指出了这种方法只适用于完全的金融市场的局限性.然后把无套利定价思想推广到了非
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利用单期金融市场模型研究了非完全市场衍生资产定价问题.首先介绍了经典的无套利定价方法,指出了这种方法只适用于完全的金融市场的局限性.然后把无套利定价思想推广到了非完全市场,提出了衍生资产的ε-套利定价方法和区间定价方法.最后通过算例进一步说明经典的套利定价方法是区间定价法和ε-套利定价方法的特殊情况,区间定价方法和ε-套利定价方法是经典的套利定价方法的推广,既适用于完全金融市场,又适用于非完全的金融市场.
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