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本文在完全市场环境下,通过构造适当的等价拟鞅测度,研究了当债券价格为时间的确定性函数的情形时具有幂型支付重置期权的定价问题,从而得到了在分数Brown运动驱动下,具有幂型支付的看涨期权的定价公式。
分数Brown运动下的一种具有幂型创新重置期权的定价模型
【摘 要】
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本文在完全市场环境下,通过构造适当的等价拟鞅测度,研究了当债券价格为时间的确定性函数的情形时具有幂型支付重置期权的定价问题,从而得到了在分数Brown运动驱动下,具有幂
【机 构】
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石河子大学师范学院数学系
【出 处】
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科技信息
【发表日期】
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2010年14期
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