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VaR是一种以规范的统计技术全面衡量市场风险的方法,已成为风险管理和测量流行方法。其中的非参数方法历史模拟法以历史数据为依据不需要对分布作假定具有广泛的适用性,但因此该方法存在极端事件不好描述及历史数据区间长度(T)的选择等问题,所以提出了一些改进措施。
VaR估计的非参数模型——历史模拟法
【摘 要】
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VaR是一种以规范的统计技术全面衡量市场风险的方法,已成为风险管理和测量流行方法。其中的非参数方法历史模拟法以历史数据为依据不需要对分布作假定具有广泛的适用性,但因
【机 构】
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中南民族大学经济学院
【出 处】
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消费导刊
【发表日期】
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2008年20期
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