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以随机游走模型为基础的有效市场假设不能准确描述市场.文章在资产价格满足鞅性的前提下应用具有优良刻画金融数据能力的ARCH族模型修正了经典EMH理论.最后在此假设下实证检验了中国证券市场的弱式有效性.
基于ARCH族模型修正EMH理论及实证检验
【摘 要】
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以随机游走模型为基础的有效市场假设不能准确描述市场.文章在资产价格满足鞅性的前提下应用具有优良刻画金融数据能力的ARCH族模型修正了经典EMH理论.最后在此假设下实证检
【出 处】
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统计与信息论坛
【发表日期】
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2004年2期
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