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提出了一种新的用于时间序列预测方法.由于实际信号常常具有非平稳特征,直接应用AR模型进行时间序列分析,得不到理想的效果.而局域波分解法是一种新的分析非平稳、非线性的工具.用局域波分解法对待预测的时间序列进行经验模式分解,产生多个基本模式分量,对各个分量分别进行AR模型预测,然后重构各个预测值.仿真结果表明预测结果比直接进行AR模型预测更加精确.