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引进非负随机变量函数凸序研究随机资产的风险值（VaR），证明了任意随机资产组合的风险不会超过其各个随机资产的风险值之和，给出了投资组合的风险值上界．
非负随机变量函数凸序与投资组合的风险值
【摘 要】
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引进非负随机变量函数凸序研究随机资产的风险值（VaR），证明了任意随机资产组合的风险不会超过其各个随机资产的风险值之和，给出了投资组合的风险值上界．
【机 构】
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兰州理工大学理学院,福建省泉州市河市中学
【出 处】
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甘肃科学学报
【发表日期】
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2007年3期
【基金项目】
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甘肃省教育厅硕士点基金项目（0603-07）,兰州理工大学优秀青年基金联合资助
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