在外部环境发生明显变化的背景下，我们要如何加强金融风险的防范？9月16日，由中国人民大学重阳金融研究院、中国银行国际金融研究所、中国政策科学研究会联合主办的“中国金融风险管理发展高级研讨会暨巴塞尔协议三十周年和金融危机十周年高级研讨会”举行，对国内外金融风险管理发展进行系统回顾和反思，为中国金融业的风险管理和稳健发展出谋划策。
　　风险管理是金融发展的永恒主题，2008年由次级房贷引发的全球金融危机暴露出一个超越历史经验的复杂金融体系的一系列内在问题。近二三十年来，特别是在2008年国际金融危机后，金融风险管理的全球角色日益重要，已成为现代金融发展的核心部分之一。

金融风险管理需与时俱进

　　今年，是我国改革开放40周年，巴塞尔协议协议30周年，我国实施巴塞尔协议协议20周年和国际金融危机10周年。
　　40年来，我国坚持改革开放，主动遵守和积极融入国际市场经济规则。30年来，巴塞尔协议不断推陈出新，有力促进全球金融稳定和公平竞争。20年来，我国银行业积极实施巴塞尔协议，获得国际社会广泛的肯定。10年来，我国借鉴巴塞尔协议最新成果，完善审慎监管制度，切实增强银行体系的稳定性。
　　“巴塞尔协议构筑了全球银行业稳健运行的监管价格。”中国银行党委书记、董事长陈四清说，巴塞尔协议协议的诞生和演进，与经济金融形势的变化密切相关。上世纪80年代，美国发生了储贷协会的危机，这让金融业意识到必须强化金融资本的约束。1988年巴塞尔协议I应运而生，构成了以资本充足率为核心的监管架构； 2004年，巴塞尔协议II覆盖了信用风险、市场风险和操作风险，包括资本决策，市场监测和市场激励三大支柱在内的资本监管架构。2008年，国际金融危机爆发，暴露了巴塞尔协议II内评化标准的宽松，加剧金融机构大而不能倒和顺周期行为等不足。2017年12月，巴塞尔协议III发布，促进金融机构在依靠资本抵御风险的基础上，搭建更加完善的金融风险的治理体系，推动后危机时代金融风险管理理论和实践的发展。
　　陈四清认为，巴塞尔协议也是与时俱进的，将会随着金融风险管理理论和实践发展进行不同演进。当前，全球金融治理还在不断变革，金融科技也在迅速发展，互联网金融业态层出不穷，金融风险及其表现的形式又会出现新的缺陷，银行业的理论和实践要随之更新和完善。
　　据了解，中国一直积极地参与巴塞尔协议的制订、完善与实施。在监管部门和金融机构的共同努力下，2017年，我国银行业资产规模已经跃居全球第一，核心一级资本充足率和资本充足率已处于较高的水平。
　　“银行业金融机构实施巴塞尔协议的目的，不仅仅是满足监管的要求，更重要的是为了提升风险管理的能力和水平来实现稳健的发展，强化银行风险的治理是巴塞尔协议第二支柱要求的重要内容，也是完善全面风险管理体系的内在要求。实施巴塞尔协议为我国银行业金融机构从政策、組织、秩序、流程、文化、架构等方面不断强化风险治理提供了契机。”陈四清强调，中国金融机构要主动适应监管的要求和形势的变化，健全风险治理架构，强化董事会及其风险管理专业委员会的风险管理职责；完善风险的偏好体系，把风险偏好确立为风险治理的重要工具；提升风险计量的准确性和适应性；大力培育风险文化，助力风险治理成效的提升。

当前风险监管难度加大

　　当前来看，随着我国经济发展进入新常态，经济运行中存在诸多不确定因素，都可能对金融体系产生严重的冲击。中国人民大学校长刘伟指出，“我国金融体系的风险总体可控，但当前仍然处于风险易发、多发期。需要严密防守和化解信用风险、流动性风险、影子银行风险、房地产泡沫风险、地方政府债务风险以及互联网金融风险等。”
　　尽管过去二十年来我国金融业在风险管理方面有着诸多进步，但当前看来，无论从国有银行自身经营情况还是外部金融环境和形势来看，金融风险水平反而上升，不确定性也在增加。中国农业银行副行长郭宁宁表示，“跨境、跨国、跨业的风险传染性更强，蔓延的程度更高；风险所包含的内涵和外延也更广泛，而监管的要求更高更严，风险管理难度也更大。”
　　粤财集团首席风险官俞勇认为，当前监管制度下金融控股公司存在三大风险点：一是当前对金融行业尤其是对金融控股公司的监管，存在盲区和监管套利的现象。二是实体企业资本脱实向虚，加剧产业空心化。由于在实体企业和金融企业之间缺少隔离，风险传递可能造成系统性风险。三是部分企业利用监管漏洞，从事内幕交易等扰乱金融市场秩序，严重危害市场环境，股权的盘根错节有可能造成金融风险的交叉传染。

立足国情建立防控体系

　　面对这些未知的金融风险，我们应如何防患于未然？
　　刘伟认为，在新时代改革开放当中，我国必须立足国情，从我国实际出发，发展金融风险管理需要学习和借鉴国外有益经验，继续遵循和执行以巴塞尔协议为代表的国际规则。同时，要积极研究和探索发展中国家的独特规律和模式，以维护金融稳定和推动经济发展为根本目标和指导标准，建立有中国特色的金融风险防控体系。
　　中国政策科学研究会执行会长郑新立则从宏观经济角度提出当前金融领域亟待研究和解决的五个问题：应充分发挥货币政策在扩大内需中的作用；扩大直接投资和资产证券化的规模，同时加强严格的监管；抑制房价过快上涨的关键在于建立城乡一体化的住房市场；激活农村土地资本促进乡村振兴，从而释放中国经济增长最大的新动能；研究建立美元、欧元、人民币三足鼎立的国际储备货币体系，迫使国际储备货币的政府对其币值的稳定负责，这样才可能使国际经济走向稳定。
　　研讨会上还发布了《巴塞尔协议III改革、风险管理挑战和中国应对策略》智库研究报告。该报告从九个方面提出中国应对策略建议：一是高度重视，积极学习并从本质上实施巴塞尔协议；二是重视和发挥资本的作用，积极开展经济资本管理；三是利用资本监管推进守底线的长效机制建设；四是利用资本管理处理好风险管理与业务发展的关系，摆脱“一放就乱，一管就死”的管理困境；五是以加强资本监管为契机完善破产制度，建立正常风险传导机制；六是促进金融有效服务实体经济；七是重视风险管理分析性和科学性，理性看待风险量化模型发展，加强风险量化模型应用管理，促进风险管理与业务发展的结合；八是积极探索衍生产品和资产证券化等风险转移活动，同时加强审慎监管；九是借鉴和利用现代资本管理机制加强党对金融和经济活动的领导。

用科技助力金融生态重塑

　　近年来，大数据、云计算、人工智能等新一代金融科技全面融入商业银行经营管理的各个环节，有效降低经营成本，提高服务效率，提升客户体验，推动商业银行向“智能化、网络化、数字化、场景化”转变。
　　“但金融科技并没有改变金融的本质，金融的核心仍然是‘经营’风险，商业银行的风险控制能力仍然是衡量商业银行经营管理水平的重要标准，也是有效服务实体经济、保持宏观经济稳定运行、防止发生系统性金融风险的重要基础。”郭宁宁认为，金融科技的发展正是为商业银行的风险管理提供了新技术、新思维、新模式和新手段，需要我们积极利用、深度融合，解决传统金融风险管理无法覆盖或无法破解的难题。未来银行的风险管理模式将发生巨大变化，前沿科技必将进一步助力风险管理，重塑金融生态。
　　毕马威金融风险合伙人曹劲表示，大数据、人工智能、区块链等技术是帮助解决风险管理问题的好工具，可以解决早期预警问题，全面分析潜在风险问题，通过科技手段可以做的更加有效果。
　　“中国银行业积累的数据比国外银行业的范围更广、数量更大、类型更多，要把这些大数据融入信贷管理之中，提高商业银行信贷管理的敏感性和实时性。”IBM大中华区全球企业咨询服务部副合伙人、金融行业风险解决方案负责人王为东也认为，传统评级体系存在一定的滞后效应，大数据与风险管理相结合的风险预警，可以更好地响应周期效应，优化信贷管理和信用风险管理体系。因此，如何将AI、大数据与现代风险管理体系结合起来，将金融科技纳入监管体系，是值得努力的方向。
　　对于银行业而言，防范化解金融风险还应和服務实体经济更好地结合起来。陈四清强调，“服务好实体经济是银行工作的出发点和落脚点。当前，银行业要围绕国家‘六稳’工作要求，着力传导货币政策，大力支持小微企业；着力深化改革创新，提升金融服务效率。”
　　具体而言，商业银行应建立专门针对小微企业的授信管理模式，经济资本计量方法，准备金制度和绩效考核机制，来进一步打通银行数据与小微企业实施信息的关联，解决好信息不对称这一关键特点，要让创新能力强，社会信用度高的小微企业更容易获得金融资源。”陈四清表示，中国银行将进一步完善信贷工厂和中关村模式，提升对小微企业金融服务的效率，打造符合科技型、小微企业特点的贷款和风控模式，完善跨境撮合，为小微企业开展技术、贸易和投资的活动，提供平台。
　　同时，面对国际贸易形势的变化，陈四清提出，银行业应进一步做好进出口企业的金融服务，来推动跨境电商等外贸新业态的发展，培育对外贸易的新动能，促进对外贸易多元化。