CEV模型和B-P混合驱动模型下亚式期权Monte Carlo模拟

来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户：dufuyan

【摘要】

：

对亚式期权在CEV模型和B-P混合驱动模型限制下进行Monte Carlo模拟定价,建立风险中性测度,模拟出不同弹性因子值下资产价格路径.为了得出优于标准的Monte Carlo模拟,应用方差

【作者】

：

王爱银于文明

【机构】

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新疆财经大学统计与数据科学学院,新疆乌鲁木齐830000

【出处】

：

数学的实践与认识

【发表日期】

：

2021年2期

【关键词】

：

CEV模型 B-P混合驱动模型 Monte Carlo模拟方差缩减技术弹性因子

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对亚式期权在CEV模型和B-P混合驱动模型限制下进行Monte Carlo模拟定价,建立风险中性测度,模拟出不同弹性因子值下资产价格路径.为了得出优于标准的Monte Carlo模拟,应用方差缩减技术来提高期权定价的精度.最后对亚式期权定价模型进行数值案例分析,得出弹性因子取值、时间步长、模拟次数与期权价值变化的关系.

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