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2003年诺贝尔经济学奖获得者美国经济学家罗伯特·恩格尔和英国经济学家克莱夫．格兰杰在金融数据的波动性的计量经济学分析和时间序列的协整研究等方面做出了开创性的贡献。本文对其提出的自回归条件异方差模型、协整理论、格兰杰定理等作了简要介绍与评述．讨论了这些理论对我国经济研究的启示以及在经济活动中的应用。