【摘 要】
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为了研究无套利模型在实际利率互换定价中的定价偏差,基于2016—2021年的实际统计结果,通过无套利模型下的Ho-Lee模型对6个月期的SHIBOR_3M利率互换进行定价并且实证分析.结果表明:Ho-Lee模型在时长较短的利率互换中定价结果较为理想,Ho-Lee模型的定价结果能够很好的贴合实际成交价格,新冠疫情对于Ho-Lee模型的定价影响不大,可以考虑在短期的利率互换定价中使用.
【机 构】
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延安大学数学与计算机科学学院,陕西延安716000
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为了研究无套利模型在实际利率互换定价中的定价偏差,基于2016—2021年的实际统计结果,通过无套利模型下的Ho-Lee模型对6个月期的SHIBOR_3M利率互换进行定价并且实证分析.结果表明:Ho-Lee模型在时长较短的利率互换中定价结果较为理想,Ho-Lee模型的定价结果能够很好的贴合实际成交价格,新冠疫情对于Ho-Lee模型的定价影响不大,可以考虑在短期的利率互换定价中使用.
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