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本文以沪深300指数的收益率为研究对象,运用参数法的ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型估算不同市场行情和置信水平下的VaR值。研究结果表明:参数法的ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型估算的VaR有效性较好,且在大多数牛市阶段和熊市阶段能够准确预测。
基于VaR模型的我国A股市场风险测度有效性研究
【摘 要】
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本文以沪深300指数的收益率为研究对象,运用参数法的ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型估算不同市场行情和置信水平下的VaR值。研究结果表明:参数法的ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型估算的
【机 构】
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上海交通大学教务处
【出 处】
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环渤海经济瞭望
【发表日期】
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2020年5期
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