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贷款迁移的马尔可夫模型实证研究
贷款迁移的马尔可夫模型实证研究
来源 :金融理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fdgongyongming
【摘 要】
:
基于某商业银行的五级分类贷款,运用马尔可夫模型,对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结。以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数
【作 者】
:
顾乾屏
孙晓昆
杨小炜
王涛
【机 构】
:
清华大学经济管理学院,北京大学工学院,中国工商银行重庆分行,中国工商银行遵义分行
【出 处】
:
金融理论与实践
【发表日期】
:
2008年1期
【关键词】
:
贷款
信用风险
马尔可夫模型
迁移矩阵
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基于某商业银行的五级分类贷款,运用马尔可夫模型,对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结。以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数和技术支撑,进而为银行提高信贷业务核心竞争力提供参考。
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