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基于某商业银行的五级分类贷款，运用马尔可夫模型，对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结。以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数和技术支撑，进而为银行提高信贷业务核心竞争力提供参考。
贷款迁移的马尔可夫模型实证研究
【摘 要】
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基于某商业银行的五级分类贷款，运用马尔可夫模型，对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结。以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数
【机 构】
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清华大学经济管理学院,北京大学工学院,中国工商银行重庆分行,中国工商银行遵义分行
【出 处】
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金融理论与实践
【发表日期】
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2008年1期
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