【摘 要】
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本文运用二叉树模型对MBS进行定价研究。介绍二叉树定价模型的基本原理,分析MBS所隐含的提前偿付期权,利用优化的提前还款预测模型、利率期限结构曲线预测方法,运用改进的二
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本文运用二叉树模型对MBS进行定价研究。介绍二叉树定价模型的基本原理,分析MBS所隐含的提前偿付期权,利用优化的提前还款预测模型、利率期限结构曲线预测方法,运用改进的二叉树模型对MBS进行定价研究。
This paper uses the binary tree model to study the pricing of MBS. This paper introduces the basic principle of the binary tree pricing model, analyzes the prepayment options implied by MBS, uses the optimized prepayment forecasting model and the forecast method of interest rate term structure curve, and uses the improved binary tree model to study the pricing of MBS.
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