ARIMA模型在同业拆借利率预测中的应用

来源 :太原师范学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:lyre1981
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中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率,文章选择隔夜拆借利率为研究对象并建立ARIMA模型对其进行短期预测,并取得了理想的短期预测效果,从而确定了适合我国同业拆借市场的利率预测模型.研究结果不仅可以帮助金融机构对金融产品合理定价,防范风险,也可以帮助央行准确估计CHIBOR走势,达到既定货币政策目标。
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