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传统的金融时间序列认为趋势项是确定性的函数,本文对此提出一种新的模型,并且设计了分段最小二乘方法和两个算法提取出趋势路径.并将此方法应用于上证指数开市以来至今的数据,拟合效果较好.
金融时间序列的趋势路径的提取
【摘 要】
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传统的金融时间序列认为趋势项是确定性的函数,本文对此提出一种新的模型,并且设计了分段最小二乘方法和两个算法提取出趋势路径.并将此方法应用于上证指数开市以来至今的数
【机 构】
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东南大学应用数学系,南京师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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南京师大学报：自然科学版
【发表日期】
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2002年2期
【基金项目】
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东南大学校科研和教改项目
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