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研究了不相关风险证券在不允许卖空条件下,新增加证券对于原有有效组合的影响及调整问题,分析了有效边界的变动和投资比例的变化,并给出了最小风险有效证券组合和最大收益有效证券组合的漂移距离与风险、收益及投资比例的增加或减少程度的关系.
一类风险证券有效组合的变动分析
【摘 要】
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研究了不相关风险证券在不允许卖空条件下,新增加证券对于原有有效组合的影响及调整问题,分析了有效边界的变动和投资比例的变化,并给出了最小风险有效证券组合和最大收益有
【机 构】
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宁夏大学西部发展研究中心,西安交通大学理学院
【出 处】
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宁夏大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2002年2期
【基金项目】
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宁夏自然科学基金
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