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当收益率的协方差矩阵为奇异矩阵时,均值-方差模型的最优投资组合问题不宜直接求解,本文通过利用收益率的主成分和二次凸规划的求解方法,给出了问题解的解析表达式.
奇异协方差矩阵的最优投资组合选择
【摘 要】
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当收益率的协方差矩阵为奇异矩阵时,均值-方差模型的最优投资组合问题不宜直接求解,本文通过利用收益率的主成分和二次凸规划的求解方法,给出了问题解的解析表达式.
【机 构】
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湖北教育学院数学系
【出 处】
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武汉化工学院学报
【发表日期】
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2004年3期
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