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文章考察经验似然方法在GARCH模型的应用,运用经验似然方法来构造服从卡方分布的经验似然比统计量,进而构造其置信区间,最后通过数值模拟来说明经验似然应用于GARCH模型的优良性。
GARCH模型的经验似然统计方法
【摘 要】
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文章考察经验似然方法在GARCH模型的应用,运用经验似然方法来构造服从卡方分布的经验似然比统计量,进而构造其置信区间,最后通过数值模拟来说明经验似然应用于GARCH模型的优
【机 构】
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广州大学数学与信息科学学院
【出 处】
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沿海企业与科技
【发表日期】
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2011年8期
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